Cycle Risk Management
Objectifs pédagogiques
- Préciser le cadre économique et règlementaire du Risk Management dans le secteur financier
- Identifier les différentes sources de risque
- Maîtriser les mesures de risques en banque et en asset management
- Assimiler les techniques de modélisation avancée des risques
Public cible
- Risk managers banque, assurance, asset managers et institutionnels
- Personnel de la fonction IT
- Analystes risques
- Analystes quantitatifs
- Contrôleurs
- Managers middle office et leurs collaborateurs, toutes entités
- Auditeurs
- Senior bankers
- Banquiers privés
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Devis personnaliséProgramme Détaillé
- Notions de risque et de facteurs de risque
- Les divers types de risques
- Risque de marché
- Risque de crédit
- Risque de liquidité
- Risque opérationnel
- Organisation et mise en place du risk management
- Dispositif interne et aspects opérationnels
- Exigences réglementaires
- Liens entre capital économique et réglementaire
- Concept d’appétence au risque, mesures qualitatives et quantitatives
- Le processus de management des risques : identification, mesure, management
- Typologie des facteurs de risque de marché
- Sensibilités : le cas des forwards, des options
- VAR paramétrique, historique, Monte-Carlo
- Expected Shortfall
- Problèmes d’estimation
- Backtests et stress-tests
- Méthode historique : la notation des contreparties, les agences de rating
- Approches structurelles : Merton, KMV
- Approche marché : estimation des probabilistes de défaut à partir des prix des CDS et/ou des obligations
- Le risque de contrepartie : quantification (CVA), management, environnement règlementaire
- Spécificités des classes d’actifs en termes de liquidité
- Liquidité funding vs liquidité transactionnelle
- Les sources du risque de liquidité
- Le management du risque : gaps, stress tests, plan de contingence
- Typologie des risques opérationnels
- Risques frontières
- Méthodologie d’allocation des fonds propres
- Dispositif de gestion et suivi du risque opérationnel
- Démarche de gestion du risque opérationnel
- Analyse qualitative : identification des processus, cartographie et cotation des risques et des contrôles associés
- Analyse quantitative : Pilotage et suivi du risque opérationnel
- Pilotage et suivi du risque opérationnel
- Value-at-Risk : fondements et premières formalisations
- Fondements de la VaR
- Premières formalisations
- Value-at-Risk et Théorie des Valeurs Extrêmes
- Théorie des Valeurs Extrêmes
- Application à la Value-at-Risk
- Définition et propriétés des copules
- Définition
- Propriétés
- Exemples de copules
- Mise en œuvre des copules
- Méthodes de simulation
- Méthodes d’inférence statistique
- Modélisation de la probabilité de défaut
- Approche par les ratings
- Modèle de Merton
- Modèle à intensité constante
- Modélisation du taux de recouvrement
- Mesure du taux de recouvrement
- Modélisation stochastique et calibration
- Modélisation de la dépendance des défauts
- Mesurer la dépendance des événements de défaut
- Copules et dépendance des défauts
- CreditVaR
Approche pédagogique
Ressources & Actions
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Perfectionnez vos compétences avec ces formations complémentaires
Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.
Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique
Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.
Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :
- Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
- Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.
Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :
- Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
- Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
- Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.
Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)
Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.
Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.
Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.
Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi
Notre processus est simple et centré sur vos besoins :
- Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
- Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
- Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
- Réalisation de la Formation.
- Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.
Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.
Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.
Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)
Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :
- Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
- Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
- Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
- Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).
Pour trois raisons principales :
- Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
- Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
- Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.
Des questions sur cette formation ?
Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet de formation.
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