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Stress testing bancaire : Scénarios macroéconomiques et tests de résistance réglementaires

MULTI DISCIPLINAIRE Gestion des Risques et Gestion Actif/Passif

Formation Stress testing bancaire : Scénarios macroéconomiques et tests de résistance réglementaires

Référence

FA184

Durée

8 jours

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Objectifs pédagogiques

Maîtriser les principes, méthodes et finalités du stress testing bancaire.
Comprendre les exigences réglementaires et prudentielles applicables aux exercices de résistance.
Savoir construire des scénarios macroéconomiques réalistes, adverses et sévères.
Transformer les scénarios macroéconomiques en paramètres de risque exploitables par les modèles bancaires.
Maîtriser le stress testing du risque de crédit, du risque de marché, du risque de taux et du risque de liquidité.
Savoir mesurer les impacts des scénarios de crise sur le bilan, le compte de résultat et les fonds propres.
Maîtriser les techniques de projection des pertes, provisions, RWA et ratios de solvabilité.
Comprendre les méthodologies de modélisation, les données nécessaires et les processus de validation des modèles.
Savoir préparer et piloter un exercice de stress testing réglementaire et répondre aux exigences du superviseur.
Être capable d’interpréter les résultats, d’identifier les vulnérabilités et de définir des plans de remédiation.
Intégrer les résultats des stress tests dans l’ICAAP, l’ILAAP, la planification du capital et l’appétit au risque.
Être capable de construire un dispositif intégré de stress testing permettant d’améliorer la résilience et le pilotage stratégique d’un groupe bancaire.

Public cible

Directeurs généraux, directeurs financiers (CFO) et dirigeants de banques et groupes bancaires.
Directeurs des risques (CRO), risk managers et responsables de la gestion intégrée des risques.
Responsables stress testing, ICAAP, ILAAP, solvabilité et planification du capital.
Responsables risques de crédit, risques de marché, risques de liquidité et risques de taux.
Responsables ALM, trésorerie, gestion du bilan et pilotage des risques structurels.
Responsables finance, contrôle de gestion, planification financière et reporting prudentiel.
Économistes, analystes macroéconomiques et spécialistes de la modélisation des risques.
Data scientists, statisticiens, économètres et responsables des modèles de risque.
Responsables validation des modèles, contrôle interne et gouvernance des risques.
Auditeurs internes, auditeurs externes et consultants spécialisés en risques bancaires et réglementation prudentielle.
Régulateurs, superviseurs bancaires, banques centrales et autorités macroprudentielles.
Cadres des groupes bancaires panafricains souhaitant renforcer leurs dispositifs de stress testing, de résilience financière et de gestion des crises.

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Programme Détaillé

Comprendre les principes, objectifs et méthodologies du stress testing bancaire.
Distinguer stress tests réglementaires, internes, macroprudentiels et tests de sensibilité.
Identifier le rôle du stress testing dans la gestion des risques, la solvabilité et le pilotage stratégique.

Maîtriser les responsabilités du conseil d’administration, de la direction et des fonctions risques.
Comprendre les principales exigences prudentielles relatives aux exercices de stress testing.
Mettre en place une gouvernance assurant indépendance, traçabilité, documentation et validation des résultats.

Identifier les variables macroéconomiques pertinentes : PIB, inflation, chômage, taux d’intérêt et taux de change.
Construire des scénarios de référence, adverses et sévères cohérents avec le profil de risque de la banque.
Intégrer les spécificités des économies africaines : volatilité des changes, matières premières, dette souveraine et chocs externes.

Transformer les hypothèses macroéconomiques en paramètres directement exploitables par les modèles bancaires.
Analyser les effets des scénarios sur les probabilités de défaut, pertes en cas de défaut et expositions au défaut.
Évaluer les impacts sur les risques de marché, de liquidité, de taux, de change et de crédit.

Maîtriser les méthodologies de projection des défauts, pertes de crédit et provisions sous scénarios adverses.
Analyser les impacts sectoriels et géographiques sur les portefeuilles de crédit.
Identifier les concentrations de risques et les segments particulièrement vulnérables aux chocs macroéconomiques.

Évaluer les impacts des variations extrêmes des taux, spreads, devises et prix des actifs financiers.
Analyser les effets des chocs de marché sur les portefeuilles bancaires et de négociation.
Mesurer les conséquences sur les résultats, les fonds propres et les ratios prudentiels.

Construire des scénarios de retraits massifs, assèchement du financement et tensions sur les marchés.
Évaluer la capacité de la banque à maintenir ses obligations de paiement dans des conditions sévères.
Analyser les impacts sur les réserves de liquidité, le financement et les indicateurs prudentiels de liquidité.

Projeter l’évolution du bilan, du compte de résultat et des principaux indicateurs financiers sous stress.
Mesurer les effets des pertes, provisions, revenus, actifs pondérés par les risques et distributions sur les fonds propres.
Évaluer la trajectoire des ratios de solvabilité et l’éventuel besoin de recapitalisation.

Identifier les données historiques, financières, macroéconomiques et prudentielles nécessaires aux simulations.
Comprendre les approches économétriques, statistiques, scénarios déterministes et modèles satellites.
Mettre en place des contrôles de qualité des données, validation des modèles et analyse des limites méthodologiques.

Comprendre le déroulement et les exigences des exercices réglementaires de résistance bancaire.
Préparer les données, hypothèses, projections et restitutions nécessaires aux autorités de supervision.
Analyser les résultats sous l’angle des exigences de capital, des vulnérabilités systémiques et des mesures correctrices.

Identifier les principales vulnérabilités révélées par les exercices de stress testing.
Définir des mesures correctrices portant sur le capital, la liquidité, le portefeuille et l’appétit au risque.
Intégrer les résultats dans les plans de rétablissement, la planification du capital et les dispositifs ICAAP/ILAAP.

Intégrer les résultats des stress tests dans la stratégie, le budget, l’allocation du capital et la gestion des risques.
Mettre en place un dispositif permanent de suivi des indicateurs d’alerte et des scénarios émergents.
Construire une approche de stress testing robuste permettant d’anticiper les crises et de renforcer la résilience d’un groupe bancaire.

Approche pédagogique

Support Ecrit et Projection

Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos

Brainstorming et Jeux de Rôle

Mises en Situation pour faciliter l'assimilation

Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel

Test de Validation des Acquis des Connaissances

Ressources & Actions

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Questions fréquentes

Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.

Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique

Vos formations sont-elles "sur catalogue" ou "sur-mesure" ?

Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.

Qui sont vos formateurs ?

Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :

Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.

Quels sont les formats de formation disponibles ?

Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :

Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.

Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)

Vos formations sont-elles éligibles au financement via la taxe de formation professionnelle ?

Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.

Le montage du dossier de remboursement (CSF) est compliqué. Pouvez-vous nous aider ?

Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.

Comment sont établis vos tarifs ?

Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.

Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi

Quel est le processus pour mettre en place une formation avec vous ?

Notre processus est simple et centré sur vos besoins :

Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
Réalisation de la Formation.
Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.

Intervenez-vous partout au Maroc ?

Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.

Que se passe-t-il après la formation ? Fournissez-vous un suivi ?

Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.

Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)

Comment mesurez-vous l'efficacité et le retour sur investissement (ROI) d'une formation ?

Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :

Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).

Pourquoi choisir votre cabinet plutôt qu'un autre ?

Pour trois raisons principales :

Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.