Maîtriser les fondamentaux du Model Risk Management et les principales sources de risque associées aux modèles quantitatifs.
Savoir identifier, inventorier, classifier et hiérarchiser les modèles selon leur niveau de criticité.
Comprendre les principes d’une gouvernance robuste et indépendante des modèles.
Maîtriser les méthodologies de validation théorique, statistique, économique et financière.
Savoir évaluer la qualité des données, hypothèses, paramètres et processus d’implémentation des modèles.
Maîtriser les techniques de backtesting et d’évaluation de la performance prédictive.
Savoir conduire des analyses de sensibilité, stress tests et tests de robustesse des modèles.
Être capable de valider les principaux modèles bancaires de risque de crédit, marché, liquidité et risque opérationnel.
Maîtriser les exigences de documentation, traçabilité, auditabilité et contrôle des modèles.
Savoir identifier et encadrer les limites des modèles, les overrides et les ajustements experts.
Mettre en place un dispositif efficace de surveillance continue, recalibrage et validation périodique.
Être capable de concevoir et piloter un cadre intégré de Model Risk Management répondant aux exigences de gouvernance, de contrôle interne et de supervision bancaire.
Public cible
Directeurs des risques (CRO), risk managers et responsables du Model Risk Management.
Responsables validation des modèles et équipes indépendantes de Model Validation.
Quantitative analysts, data scientists, statisticiens, économètres et modélisateurs des risques.
Responsables risques de crédit, marché, liquidité, ALM et risques opérationnels.
Responsables des modèles IFRS 9, Expected Credit Loss (ECL), stress testing, scoring et rating.
Responsables ICAAP, ILAAP, solvabilité et planification du capital.
Responsables finance, trésorerie, ALM et pilotage des risques financiers.
Responsables data, gouvernance des données, intelligence artificielle et systèmes de décision automatisés.
Responsables contrôle interne, conformité, audit interne et gouvernance des risques.
Auditeurs externes, consultants et experts spécialisés en modèles quantitatifs et réglementation prudentielle.
Membres des comités risques, comités modèles et instances de gouvernance des institutions financières.
Régulateurs, superviseurs, banques centrales et cadres des groupes bancaires souhaitant renforcer la gouvernance et la validation des modèles quantitatifs.
Comprendre les concepts fondamentaux du Model Risk Management (MRM) et les sources de risque liées aux modèles quantitatifs.
Identifier les risques provenant des données, hypothèses, méthodologies, paramètres, implémentations et usages des modèles.
Établir une classification des modèles selon leur criticité, matérialité, complexité et impact financier ou prudentiel.
Construire et maintenir un inventaire centralisé des modèles utilisés par l’institution.
Définir les étapes du cycle de vie : conception, développement, validation, approbation, utilisation, surveillance et retrait.
Mettre en place une segmentation des modèles selon leur niveau de risque et les exigences de contrôle associées.
Définir les responsabilités du conseil d’administration, de la direction, des métiers, des développeurs et des validateurs indépendants.
Structurer les comités de modèles, processus d’approbation, droits d’usage et mécanismes d’escalade.
Garantir l’indépendance, la traçabilité et la documentation des décisions relatives aux modèles.
Évaluer la pertinence théorique, statistique, économique et financière des méthodologies utilisées.
Examiner les hypothèses, choix de variables, spécifications, distributions, paramètres et limites des modèles.
Vérifier la cohérence entre l’objectif du modèle, son domaine d’utilisation et les risques effectivement mesurés.
Évaluer la qualité, représentativité, intégrité et stabilité des données utilisées pour développer les modèles.
Contrôler les processus de transformation, segmentation, paramétrage et alimentation des systèmes.
Identifier les risques liés aux données insuffisantes, biaisées, obsolètes ou non représentatives des conditions actuelles.
Maîtriser les principes et méthodes de backtesting appliqués aux modèles quantitatifs.
Comparer les prévisions des modèles aux réalisations observées et analyser les écarts significatifs.
Définir des indicateurs de performance, seuils d’alerte et critères permettant d’identifier une dégradation du modèle.
Évaluer la robustesse des modèles dans des environnements économiques et financiers défavorables.
Réaliser des analyses de sensibilité sur les hypothèses, paramètres et variables critiques.
Identifier les comportements anormaux et les limites des modèles dans les situations extrêmes ou hors échantillon.
Appliquer les principes de validation aux modèles de risque de crédit, marché, liquidité et risque opérationnel.
Examiner les modèles PD, LGD, EAD, ECL, scoring, rating et autres modèles de mesure des risques.
Évaluer les spécificités de validation des modèles ALM, stress testing, valorisation et prévision financière.
Mettre en place une documentation complète couvrant méthodologie, données, hypothèses, résultats et limites.
Assurer la traçabilité des versions, modifications, validations, exceptions et décisions d’utilisation.
Préparer les modèles aux contrôles internes, audits externes et revues des autorités de supervision.
Identifier les limites méthodologiques, insuffisances statistiques et situations dans lesquelles le modèle devient moins fiable.
Encadrer les overrides, ajustements experts et interventions manuelles dans les processus de décision.
Mettre en place des contrôles compensatoires lorsque les modèles présentent des limitations significatives.
Organiser la surveillance continue de la performance, stabilité et pertinence des modèles.
Définir les critères déclenchant recalibrage, refonte, suspension ou retrait d’un modèle.
Mettre en place un dispositif de suivi des indicateurs de dérive, des exceptions et des incidents liés aux modèles.
Construire une politique globale de gestion du risque de modèle intégrée au dispositif de gestion des risques de l’institution.
Relier validation, backtesting, gouvernance, données, capital, reporting et exigences réglementaires.
Développer un cadre durable permettant de maîtriser le risque de modèle tout en sécurisant l’utilisation des modèles quantitatifs dans la prise de décision.
Approche pédagogique
Support Ecrit et Projection
Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
Brainstorming et Jeux de Rôle
Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.
Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique
Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.
Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :
Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.
Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :
Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.
Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)
Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.
Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.
Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.
Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi
Notre processus est simple et centré sur vos besoins :
Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
Réalisation de la Formation.
Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.
Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.
Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.
Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)
Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :
Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).
Pour trois raisons principales :
Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.
Des questions sur cette formation ?
Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions
et vous accompagner dans votre projet de formation.
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