INNOV MAROC
MULTI DISCIPLINAIRE Gestion des Risques et Gestion Actif/Passif

Perfectionnement Gestion Actif-Passif

Référence

FNC222

Durée

2 jours

Objectifs pédagogiques

  • Connaître les principaux modèles d’écoulement utilisés en ALM
  • Identifier, mesurer, suivre et couvrir les risques de liquidité et de taux d’intérêt
  • Cerner les principes réglementaires applicables à l’ALM
  • Animer un Comité ALM

Public cible

  • Dirigeants de banques
  • Responsables ou futurs responsables de la fonction ALM
  • Trésoriers
  • Responsables financiers
  • Contrôleurs de gestion
  • Responsables d’études informatiques
  • Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs

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Devis personnalisé

Programme Détaillé

  • Le rôle d’intermédiation des banques
  • Les responsabilités de la filière ALM
  • Identifier, mesurer, suivre et couvrir les risques structurels
  • Les indicateurs du risque de liquidité
  • Les indicateurs du risque de taux d’intérêt : Mesure de l’impact du risque de taux sur la valeur de la banque
  • La courbe des taux d’intérêt : présentation et techniques de détermination
  • Relation entre courbe de taux et risque de taux d’intérêt
  • Les notions de duration, sensibilité du portefeuille bancaire
  • Pourquoi échéancer les encours du Bilan et du Hors Bilan ?
  • Principes génériques de modélisation et l’utilisation des conventions
  • La modélisation des crédits immobiliers
  • La modélisation des dépôts à vue
  • La modélisation des lignes de crédits confirmés
  • Gap de liquidité statique
  • Gap de liquidité dynamique
  • Gap de liquidité dynamique stressé
  • Réserves de liquidité
  • Typologies de taux : fixe, révisable, variable et réglementé
  • Différents risques de taux : base, refixing, inflation, optionnel et de modèle
  • Séparation du bloc marché et du bloc structurel
  • Indicateurs de suivi du risque de taux
  • Quelle stratégie de couverture adopter
  • Le swap de taux
  • La swaption
  • Le swap inflation
  • Les caps et floors
  • Le ratio de liquidité court terme (LCR)
  • Le ratio d’anti-transformation (NSFR)
  • Les principes SREP applicables au risque de taux
  • La gestion du risque de taux selon IRRBB
  • Organisation et fonctionnement du comité ALM
  • Le choix des Indicateurs à présenter au comité ALM

Approche pédagogique

Support Ecrit et Projection
Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
Brainstorming et Jeux de Rôle
Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
Test de Validation des Acquis des Connaissances

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Questions fréquentes

Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.

Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique

Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.

Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :

  1. Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
  2. Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.

Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :

  • Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
  • Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
  • Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.

Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)

Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.

Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.

Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.

Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi

Notre processus est simple et centré sur vos besoins :

  1. Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
  2. Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
  3. Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
  4. Réalisation de la Formation.
  5. Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.

Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.

Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.

Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)

Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :

  • Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
  • Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
  • Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
  • Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).

Pour trois raisons principales :

  1. Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
  2. Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
  3. Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.

Des questions sur cette formation ?

Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet de formation.

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