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Gestion des Risques et Gestion Actif/Passif
ICAAP et ILAAP : Élaboration du processus d'évaluation interne de l'adéquation des fonds propres et de la liquidité

MULTI DISCIPLINAIRE Gestion des Risques et Gestion Actif/Passif

Formation ICAAP et ILAAP : Élaboration du processus d'évaluation interne de l'adéquation des fonds propres et de la liquidité

Référence

FA204

Durée

8 jours

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Objectifs pédagogiques

Maîtriser les principes, méthodologies et exigences prudentielles de l’ICAAP et de l’ILAAP.
Comprendre les interactions entre capital, liquidité, profil de risque, stratégie et gouvernance bancaire.
Savoir identifier et quantifier les risques matériels affectant l’adéquation des fonds propres et de la liquidité.
Construire un processus ICAAP permettant de déterminer les besoins internes en capital.
Élaborer un processus ILAAP permettant d’évaluer les besoins internes en liquidité et en financement.
Maîtriser la conception et l’exploitation des stress tests de solvabilité et de liquidité.
Intégrer l’ICAAP et l’ILAAP dans le processus de planification stratégique et financière.
Mettre en cohérence Risk Appetite Framework, ICAAP, ILAAP, ALM et plan de financement.
Renforcer la gouvernance, la qualité des données, la documentation et le reporting prudentiel.
Préparer efficacement les échanges avec les autorités de supervision et améliorer la résilience financière de l’établissement.

Public cible

Directeurs généraux, directeurs financiers et dirigeants d’établissements bancaires.
Chief Risk Officers (CRO), directeurs des risques et responsables du pilotage prudentiel.
Responsables ICAAP, ILAAP, solvabilité, capital management et risques financiers.
Responsables ALM, trésorerie, liquidité et planification financière.
Responsables finance, contrôle de gestion et reporting réglementaire.
Risk managers spécialisés en risques de crédit, marché, liquidité, taux et concentration.
Responsables conformité, contrôle interne, gouvernance et audit interne.
Analystes risques, actuaires, économistes et spécialistes de la modélisation prudentielle.
Régulateurs, superviseurs bancaires, auditeurs et consultants spécialisés en réglementation prudentielle.
Cadres dirigeants de groupes bancaires et institutions financières souhaitant renforcer leur dispositif de gestion du capital et de la liquidité.

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Programme Détaillé

Comprendre les principes, finalités et exigences prudentielles de l’ICAAP et de l’ILAAP.
Distinguer l’évaluation de l’adéquation des fonds propres de l’évaluation de l’adéquation de la liquidité.
Intégrer ICAAP et ILAAP dans le dispositif global de gouvernance et de gestion des risques bancaires.

Définir les responsabilités du conseil d’administration, de la direction générale et des fonctions de contrôle.
Organiser les interactions entre risk management, finance, trésorerie, ALM, conformité et audit interne.
Mettre en place une gouvernance garantissant l’indépendance, la qualité et la traçabilité des évaluations internes.

Identifier l’ensemble des risques matériels susceptibles d’affecter la solvabilité et la liquidité de l’établissement.
Évaluer les risques de crédit, marché, opérationnel, concentration, taux, change, liquidité et risque de modèle.
Intégrer les risques émergents, climatiques, systémiques et stratégiques dans l’évaluation interne.

Déterminer le niveau de fonds propres nécessaire au regard du profil de risque global de la banque.
Comparer les besoins internes en capital aux exigences réglementaires et aux coussins prudentiels.
Définir une stratégie de capital cohérente avec le modèle économique, le plan stratégique et l’appétit au risque.

Évaluer les besoins de liquidité à court, moyen et long terme de l’établissement.
Identifier les sources de financement, les concentrations et les vulnérabilités structurelles de liquidité.
Définir un niveau de liquidité interne adapté au profil de risque et aux scénarios de crise.

Concevoir des scénarios de stress couvrant les risques de solvabilité, de liquidité et de financement.
Mesurer l’impact de scénarios adverses sur le capital, la liquidité, les résultats et les ratios prudentiels.
Utiliser les résultats des stress tests pour renforcer les plans de contingence et les décisions de pilotage.

Construire des projections pluriannuelles de capital, de liquidité, de bilan et de rentabilité.
Intégrer les objectifs commerciaux, la croissance du crédit, les dividendes et les besoins de financement.
Élaborer des plans d’action permettant de préserver l’adéquation du capital et de la liquidité.

Traduire l’appétit au risque en limites, indicateurs et seuils opérationnels de capital et de liquidité.
Assurer la cohérence entre Risk Appetite Framework, ICAAP, ILAAP et stratégie de l’établissement.
Définir des mécanismes d’alerte et d’escalade en cas de dépassement des seuils de risque.

Intégrer les analyses ALM dans l’évaluation de l’adéquation des fonds propres et de la liquidité.
Évaluer les risques liés aux écarts de maturité, au refinancement, aux taux d’intérêt et aux mouvements de trésorerie.
Mettre en place des stratégies de couverture et de financement compatibles avec le profil de risque.

Définir les données nécessaires à la production fiable des analyses ICAAP et ILAAP.
Évaluer la robustesse des modèles, hypothèses, paramètres et méthodologies utilisés dans les calculs.
Garantir la qualité, la gouvernance, la documentation et la traçabilité des données prudentielles.

Structurer les rapports ICAAP et ILAAP conformément aux attentes des autorités de supervision.
Présenter de manière cohérente le profil de risque, les besoins en capital, la liquidité et les scénarios de stress.
Préparer les échanges avec le superviseur et répondre efficacement aux demandes d’informations et recommandations.

Intégrer les conclusions de l’ICAAP et de l’ILAAP dans les décisions stratégiques, financières et prudentielles.
Mettre en place des plans de rétablissement et de contingence en cas de détérioration du capital ou de la liquidité.
Construire un dispositif ICAAP/ILAAP dynamique permettant d’anticiper les risques et de renforcer la résilience de la banque.

Approche pédagogique

Support Ecrit et Projection

Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos

Brainstorming et Jeux de Rôle

Mises en Situation pour faciliter l'assimilation

Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel

Test de Validation des Acquis des Connaissances

Ressources & Actions

Télécharger PDF Bulletin d'inscription Demander un devis

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Questions fréquentes

Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.

Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique

Vos formations sont-elles "sur catalogue" ou "sur-mesure" ?

Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.

Qui sont vos formateurs ?

Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :

Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.

Quels sont les formats de formation disponibles ?

Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :

Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.

Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)

Vos formations sont-elles éligibles au financement via la taxe de formation professionnelle ?

Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.

Le montage du dossier de remboursement (CSF) est compliqué. Pouvez-vous nous aider ?

Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.

Comment sont établis vos tarifs ?

Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.

Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi

Quel est le processus pour mettre en place une formation avec vous ?

Notre processus est simple et centré sur vos besoins :

Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
Réalisation de la Formation.
Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.

Intervenez-vous partout au Maroc ?

Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.

Que se passe-t-il après la formation ? Fournissez-vous un suivi ?

Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.

Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)

Comment mesurez-vous l'efficacité et le retour sur investissement (ROI) d'une formation ?

Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :

Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).

Pourquoi choisir votre cabinet plutôt qu'un autre ?

Pour trois raisons principales :

Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.