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Concept d’appétence au risque, mesures qualitatives et quantitatives
Le processus de management des risques : identification, mesure, management
2/ Les mesures pour le risque de marché
Typologie des facteurs de risque de marché
Sensibilités : le cas des forwards, des options
VAR paramétrique, historique, Monte-Carlo
Expected Shortfall
Problèmes d’estimation
Backtests et stress-tests
3/ Les mesures pour le risque de crédit
Méthode historique : la notation des contreparties, les agences de rating
Approches structurelles : Merton, KMV
Approche marché : estimation des probabilistes de défaut à partir des prix des CDS et/ou des obligations
Le risque de contrepartie : quantification (CVA), management, environnement règlementaire
4/ Le risque de liquidité
Spécificités des classes d’actifs en termes de liquidité
Liquidité funding vs liquidité transactionnelle
Les sources du risque de liquidité
Le management du risque : gaps, stress tests, plan de contingence
5/ Mesure et gestion du risque opérationnel
Typologie des risques opérationnels
Risques frontières
Méthodologie d’allocation des fonds propres
Dispositif de gestion et suivi du risque opérationnel
Démarche de gestion du risque opérationnel
Analyse qualitative : identification des processus, cartographie et cotation des risques et des contrôles associés
Analyse quantitative : Pilotage et suivi du risque opérationnel
Pilotage et suivi du risque opérationnel
6/ Les risques extrêmes
Value-at-Risk : fondements et premières formalisations
Fondements de la VaR
Premières formalisations
Value-at-Risk et Théorie des Valeurs Extrêmes
Théorie des Valeurs Extrêmes
Application à la Value-at-Risk
7/ Les risques multiples
Définition et propriétés des copules
Définition
Propriétés
Exemples de copules
Mise en œuvre des copules
Méthodes de simulation
Méthodes d’inférence statistique
Modélisation de la probabilité de défaut
Approche par les ratings
Modèle de Merton
Modèle à intensité constante
Modélisation du taux de recouvrement
Mesure du taux de recouvrement
Modélisation stochastique et calibration
Modélisation de la dépendance des défauts
Mesurer la dépendance des événements de défaut
Copules et dépendance des défauts
CreditVaR
Approche Pédagogique
Approche Pédagogique
Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
Cas pratiques
Remise d’outils
Echanges d’expériences
Public Cible
Personnes Visées
Risk managers banque, assurance, asset managers et institutionnels
Personnel de la fonction IT
Analystes risques
Analystes quantitatifs
Contrôleurs
Managers middle office et leurs collaborateurs, toutes entités
Auditeurs
Senior bankers
Banquiers privés
Dates
Dates
Du 20 au 24 Mai 2024
Du 12 au 16 Août 2024
Du 25 au 29 Nov. 2024
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