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La typologie des risques stratégiques et opérationnels
Les risques globaux
Optimiser l’allocation des risques
La réglementation prudentielle
Articulation du banking book et du trading book
Les méthodes de mesure : Gaps, VAN, VaR…
Les conséquences des normes IFRS
2/ De Bâle III à la Directive CRD IV : panorama des dernières obligations
Rappel des différentes CRD et leurs objectifs
Le renforcement de la réglementation prudentielle
Intégrer les 3 nouveaux ratios : solvabilité, liquidité et levier
3/ Le risque de liquidité et sa gestion
Définition du risque de liquidité :
Risque d’assèchement
Risque lié à l’augmentation du coût de liquidité
Mesure du risque de liquidité :
Le besoin de financement
Le gap de liquidité
Les réserves de liquidité
Le positionnement de marché
Gap dynamique de liquidité
Stress scénarii de liquidité
Gestion du risque de liquidité
Dispositif réglementaire relatif au risque de liquidité :
Le ratio LCR
Le ratio NSFR
ILAAP
4/ Le risque global de taux : définition et mesure
Définition du risque de taux
Origine et effets du risque de taux
Illustrations des politiques de transformation
Première mesure du risque de taux : le gap de taux
Illustrations du gap de taux
Deuxième mesure du risque de taux : sensibilité
Gestion du risque de taux
Taux de cession interne
Dispositif réglementaire relatif au risque de taux
5/ Le risque de change et sa gestion
Origine et effets du risque de change
Périmètre du risque de change dans le cadre de l’ALM
Mesure du risque de change : la position de change
Gestion du risque de change
6/ Le risque de crédit et de contrepartie
Notations et perceptions du rating par le marché
Exposition sur les options cachées
Classification par rating et évolution du ratio de solvabilité
Estimation de la probabilité de défaut et des provisions dynamiques
Approche Pédagogique
Approche Pédagogique
Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
Cas pratiques
Remise d’outils
Echanges d’expériences
Public Cible
Personnes Visées
Dirigeants de banques
Responsables ou futurs responsables de la fonction ALM
Trésoriers
Responsables financiers
Contrôleurs de gestion
Responsables d’études informatiques
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs
Dates
Dates
30 et 31 Mai 2024
27 et 28 Août 2024
21 et 22 Nov. 2024
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