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Formation #FNC221

Formation Fondamentaux Gestion Actif-Passif

Durée : 2 jours

Code : FNC221


Prochaines dates programmées :

30 et 31 Mai 2024

27 et 28 Août 2024

21 et 22 Nov. 2024

Fin d'Inscription :
Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.
Si vous avez un besoin URGENT et que vous souhaitez une date de formation plus proche que les sessions programmées (minimum 15 à 20 jours ouvrés à date de votre demande)

Objectifs

  • Maîtriser les principes, les objectifs et les techniques de la gestion de bilan de banque
Mesurer et gérer l’ensemble des risques liés au bilan Maîtriser les mécanismes de mise en œuvre
Programme
1/ es objectifs de la gestion de l'ALM
  • Rôle et organisation de l’ALM
  • La typologie des risques stratégiques et opérationnels
  • Les risques globaux
  • Optimiser l’allocation des risques
  • La réglementation prudentielle
  • Articulation du banking book et du trading book
  • Les méthodes de mesure : Gaps, VAN, VaR…
  • Les conséquences des normes IFRS
2/ De Bâle III à la Directive CRD IV : panorama des dernières obligations
  • Rappel des différentes CRD et leurs objectifs
  • Le renforcement de la réglementation prudentielle
  • Intégrer les 3 nouveaux ratios : solvabilité, liquidité et levier
3/ Le risque de liquidité et sa gestion
  • Définition du risque de liquidité :
  • Risque d’assèchement
  • Risque lié à l’augmentation du coût de liquidité
  • Mesure du risque de liquidité :
  • Le besoin de financement
  • Le gap de liquidité
  • Les réserves de liquidité
  • Le positionnement de marché
  • Gap dynamique de liquidité
  • Stress scénarii de liquidité
  • Gestion du risque de liquidité
  • Dispositif réglementaire relatif au risque de liquidité :
  • Le ratio LCR
  • Le ratio NSFR
  • ILAAP
4/ Le risque global de taux : définition et mesure
  • Définition du risque de taux
  • Origine et effets du risque de taux
  • Illustrations des politiques de transformation
  • Première mesure du risque de taux : le gap de taux
  • Illustrations du gap de taux
  • Deuxième mesure du risque de taux : sensibilité
  • Gestion du risque de taux
  • Taux de cession interne
  • Dispositif réglementaire relatif au risque de taux
5/ Le risque de change et sa gestion
  • Origine et effets du risque de change
  • Périmètre du risque de change dans le cadre de l’ALM
  • Mesure du risque de change : la position de change
  • Gestion du risque de change
6/ Le risque de crédit et de contrepartie
  • Notations et perceptions du rating par le marché
  • Exposition sur les options cachées
  • Classification par rating et évolution du ratio de solvabilité
  • Estimation de la probabilité de défaut et des provisions dynamiques
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
  • Cas pratiques
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Public Cible

Personnes Visées

  • Dirigeants de banques
  • Responsables ou futurs responsables de la fonction ALM
  • Trésoriers
  • Responsables financiers
  • Contrôleurs de gestion
  • Responsables d’études informatiques
  • Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs
Dates

Dates

  • 30 et 31 Mai 2024
  • 27 et 28 Août 2024
  • 21 et 22 Nov. 2024
  • Fin d'Inscription :
    Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.